Record Details

Pengaruh Kurs Rupiah-Dolar AS dan Suku Bunga Terhadap Market Return

Ubaya Repository

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://repository.ubaya.ac.id/591/
http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/222894
 
Title Pengaruh Kurs Rupiah-Dolar AS dan Suku Bunga Terhadap Market Return
 
Creator Tjokroasmoro, Hartono
 
Subject HD28 Management. Industrial Management
 
Description Kondisi perekonomian yang tercemin lewat indikator makro
ekonomi dapat diterjemahkan dengan baik oleh investor menyebabkan investor memperoleh return dari investasinya di pasar modal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kurs rupiah-dolar AS yang dinyatakan dalam rupiah dan suku bunga yang dinyatakan dalam suku
bunga SBI jangka waktu I bulan terhadap market return yang dinyatakan dalam IHSG di PT Bursa Efek Jakarta pada periode Januari 2000 sampai dengan Juni 2002 serta seberapa besar Pengaruhnya. Manfaat dari penelitian ini addah memberikan gambaran umum kepada investor tentang sensitivitas market return bila kurs dan suku bunga berubah sehingga bisa
melakukan pengambilan keputusan yang optimal. Dan pada penelitian ini menggunakan data waktu berkala (time series) dengan periode mingguan. Perumusan modelnya menggunakan model linier dinamik (lolos uji asumsi klasik) dengan uji akar-akar unit (Unit Root Test), uji kointegrasi CRDW
(Cointegration-Regression Durbin-Watson), dan pendekatan kointegrasi Engle-Granger Error Conection Model. Hasil uji F menunjukkan bahwa variabilitas market return dapat dijelaskan dengan dua variabel bebas yaitu kurs dan SBI. Hasil uji t bahwa variabilitas market return dapat dijelaskan dengan vriabel bebas kurs. Sedangkan pada variabel bebas SBI tidak signifikan, yang artinya variabilitas market return tidak dapat dijelaskan dengan variabel bebas SBI.
 
Publisher Pasca Sarjana Universitas Surabaya
 
Date 2002-12-02
 
Type Thesis
PeerReviewed
 
Identifier Tjokroasmoro, Hartono (2002) Pengaruh Kurs Rupiah-Dolar AS dan Suku Bunga Terhadap Market Return. Masters thesis, University of Surabaya.